刘明康：全面实施新资本协议 警惕中长期贷款风险

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3月14日，银监会主席刘在相关会议上宣布，“十二五”期间，我国推进新巴塞尔协议的时机已经成熟。“新资本协议不再区分巴塞尔协议的第二版和第三版。而是同时推出，同时实施。”

资本监管是新资本协议的重中之重。刘重申了新监管框架下的最低资本要求，即严格扣除全部8项资产减值后，到2013年底，系统重要性银行必须达到11.5%以上，最好超过12%；截至2016年底，非系统重要性银行至少占10.5%。

同时，中长期固定资产贷款风险依然存在。刘认为，地方政府融资平台的信用风险应特别关注地方和县级平台公司。“这是一个非常现实的风险。这个(比例)太大了。如果有20%的损失率，银行的拨备覆盖率将从200%降至50%。”

资本标准越来越严格

刘表示，实施新资本协议的首要目标是，系统重要性银行的最低资本充足率为11.5%，非系统重要性银行的最低资本充足率为10.5%。前者是2013年底之前，后者是2016年底之前。

此前，银监会发布的最新统计数据显示，截至2010年底，商业银行整体加权平均资本充足率为12.2%；加权平均核心资本充足率为10.1%。

但这并不意味着银行业达到了资本充足率要求，因为银监会要求的最低资本需要满足扣除全部八项资本减值准备进行会计处理的条件。“目前，八项中还有两项没有执行。严格演绎。”刘向提议。

而11.5%并不理想。“(具有系统重要性的银行)最好能达到12%以上。”刘补充道，“因为届时(2013年底)，我们将看到国际先进银行将达到12%以上。”

据悉，监管目标值11.5%的计算方法是最低资本要求8%，再加上留存超额资本2.5%，再加上反周期超额资本0%，再加上系统重要性机构的追加资本1%。

事实上，监管标准可能会进一步提高——随着额外资本和反周期超额资本价值的增加。

刘当天透露，国际上仍在讨论此事。系统重要性银行增资安全系数应在2.5%至5.5%之间，银监会目前在1%至2.5%之间。“(具体选择)取决于整个银行业抵御风险的系统建设，即动态拨备、不良贷款准确分类、大规模风险集中等。”他说。

此外，逆周期超额资本可能超过暂定值0。刘说，“在系统过度增长的情况下，0-2.5%的反周期超额资本被累积。”

这意味着在极端情况下，系统重要性银行的最低资本充足率要求可能会提高1.5-4个百分点。

在资本约束方面，刘还表示，在整个“十二五”期间，商业银行的杠杆率应不低于4%，系统重要性银行和非系统重要性银行的杠杆率应分别在2013年底和2016年底达到标准。

“商业银行仍面临持续有效的资本补充压力，因为在新的资本监管框架下，资产计量标准更加严格。”一家国有商业银行的一名人士告诉记者。

以杠杆率为例，其计算方法是表内外净核心资本占调整后总资产的比例。“这一调整包括所有表内资产和表外非衍生产品的100%风险转换，以及根据当前风险暴露方法谨慎转换表外衍生产品。”此人解释道。

资本不足对商业银行最直接的影响就是所有与资本占用相关的市场准入事项，如机构设立、并购、重大投资、跨境跨地区经营等。，将受到监管部门的严格限制。

“如果资本充足率低于年度触发值，银监会不会批准这些市场准入，这也是为了限制银行盲目扩张的冲动。”上述国有银行家表示。上一页12下一页